- Egy eltűnt ember naplója (1898)
- A ház a hegyen (1899)
- A város (1901)
- A pokolba vezető út (1903)
- A gettó gyermekei (1904)
- A Vörös Hadsereg (1919)
- A világválság (1931)
Regényei és novellái mellett Malmberg számos színdarabot, esszét és politikai röpiratot is írt. A svéd kormány hangos kritikusa is volt, politikai tevékenysége miatt gyakran letartóztatták és bebörtönözték.
Malmberg munkásságát a svéd irodalom egyik legfontosabb és legbefolyásosabb műveként tartják számon. Széles körben a modern svéd regény egyik úttörőjeként tartják számon, munkáit több nyelvre lefordították.