A dal dalszövege melankolikus és befelé forduló hangulatot áraszt, a főszereplő, akit Cline alakít, a múltjára reflektál, és egy elveszett szerető utáni vágyat fejez ki. A dallam és a hangszerelés, beleértve a kiemelkedő acélgitárt, sajátos country zenei hangzást hoz létre.
Cline lenyűgöző énekteljesítménye dicséretben részesült, amiért kiemeli a dalszöveg érzelmi mélységét és sebezhetőségét. Sima és kifejező hangja növeli a dal általános hatását és vonzerejét.
A A Walkin' After Midnight fergeteges kereskedelmi sikert aratott 1961-ben vezette a Billboard Hot Country Songs toplistáját. Ezenkívül sikerült elérnie a 12. helyet a Billboard Hot 100 listáján, amivel átívelő sláger lett.
A dal népszerűsége megerősítette Cline státuszát country zenei ikonként, és továbbra is a műfaj egyik alapvető és időtlen számának tartják.